Sincronia das bolsas de valores

Abstract

This study aims to analyze various index stock exchanges around the world, with mathematical methods, analyzing the Product Distribution function (PDF), cumulative distribution and correlation. It is thought that the world economy is connected, as if the financial markets were a network, where the fluctuation of a market generates a variation on another and another, creating a pattern, that this change will affect the entire network, thus creating what we might call the domino effect. From this we intend to study, using as a basis the main index of the major stock exchanges around the world the relationship they have with each other, analyzing the influence and correlation that generates this effect, showing that markets are connected and influence each other. We can see this effect in the crisis of 2008, where the U.S. market from one moment to the other was shaken, affecting the whole world in a few days, creating effects that are felt in the present day

Esse trabalho visa analisar índice de várias Bolsas de Valores pelo mundo, a partir de métodos matemáticos, analisando a Distribuição de probabilidade, distribuição acumulada e correlação. Pensa-se que a economia mundial é conectada, como se os mercados financeiros fossem uma rede, onde a flutuação de um mercado gera uma variação em outro e em outro, criando um padrão, que essa variação vai afetando toda a rede, criando assim, o que podemos chamar de efeito “dominó”. A partir disso pretende-se estudar, usando como base o principal índice das principais bolsas de valores pelo mundo a relação que elas tem entre si, analisando a influência e a correlação que esse efeito gera, mostrando que os mercados estão conectados e se influenciam. Podemos observar esse efeito, na crise de 2008, onde o mercado americano de um momento para o outro foi abalado, afetando o mundo inteiro em poucos dias, criando efeitos que são sentidos até hoje