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Please use this identifier to cite or link to this item: http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/99146
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dc.contributor.advisorBertella, Mário Augusto [UNESP]-
dc.contributor.authorPires, Felipe Roberto-
dc.date.accessioned2014-06-11T19:29:50Z-
dc.date.accessioned2016-10-25T19:22:47Z-
dc.date.available2014-06-11T19:29:50Z-
dc.date.available2016-10-25T19:22:47Z-
dc.date.issued2012-12-10-
dc.identifier.citationPIRES, Felipe Roberto. Finanças comportamentais e modelos baseados em agentes. 2012. 122 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências e Letras de Araraquara, 2012.-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11449/99146-
dc.identifier.urihttp://acervodigital.unesp.br/handle/11449/99146-
dc.description.abstractO presente trabalho tem por objetivo apresentar as principais críticas empreendidas pela escola de Finanças Comportamentais à Teoria Neoclássica de Finanças, bem como as características da Economia Computacional baseada em Agentes. Além disso, considerando os avanços empreendidos por estes enfoques teóricos alternativos, o trabalho busca analisar a possibilidade de maior interação entre estas duas abordagens, através da modelagem do excesso de confiança como viés psicológico cognitivo presente no processo de tomada de decisão dos agentes que interagem nos mercados financeiros, de modo que os modelos agent-based possam se tornar cada vez mais realistas. Como principal resultado, tem-se a presença de bolhas no mercado financeiro artificialpt
dc.description.abstractThis work aims to present the main criticisms undertaken by the Behavioral Finance to the Neoclassical Theory of Finance, as well as the characteristics of Agent-based Computational Economics. Moreover, considering the advances made by these alternative theoretical approaches, the work seeks to analyze the possibility of greater interaction between these two approaches, by modeling the overconfidence as psychological cognitive bias in the decisionmaking process of the agents that interact in the financial markets, so that the agent-based models can become increasingly realistic. As the main result, we have the presence of bubbles in the financial market artificialen
dc.format.extent122 f. : il. ; grafs.-
dc.language.isopor-
dc.publisherUniversidade Estadual Paulista (UNESP)-
dc.sourceAleph-
dc.subjectFinançaspt
dc.subjectModelos econômicospt
dc.subjectMercado financeiropt
dc.titleFinanças comportamentais e modelos baseados em agentespt
dc.typeoutro-
dc.contributor.institutionUniversidade Estadual Paulista (UNESP)-
dc.rights.accessRightsAcesso aberto-
dc.identifier.filepires_fr_me_arafcl.pdf-
dc.identifier.aleph000705816-
dc.identifier.capes33004030080P0-
Appears in Collections:Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp

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